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请教协整检验的前提条件

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zhangxinzhi

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在文中有一句话

 “如果变量不平稳,但是同阶单整(或变量组合后可能构成平稳序列:如三个变量2个2阶单整、1个1阶单整;如三个变量2个1阶单整、1个原序列平稳)”,

对括号中的这句话的按照以下理解是否正确?

即进行协整检验时,如果是多变量,高阶单整的变量个数应大于低阶单整的变量个数?

由此引申出两个问题:

(1)此处的变量包括被解释变量吗?

(2)是否还应该满足一个条件:即解释变量的单整阶数应小于被解释变量的单整阶数,或者如果不满足这个条件,那么至少有两个解释变量的单整阶数应大于被解释变量的单整阶数?

admin

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协整检验中不区分解释变量和被解释变量,所有变量地位是平等的。检验满足协整关系了,在根据需要自己确定哪个是被解释变量,哪些是解释变量。


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